Сравнение FTNT с BLDR
FTNT (Fortinet, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 36.02% против 21.56% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам FTNT и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between FTNT and BLDR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between FTNT and BLDR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
BLDR:
$8.54B
FTNT:
$2.58
BLDR:
$2.63
FTNT:
56.81
BLDR:
29.54
FTNT:
15.62
BLDR:
0.58
FTNT:
109.80
BLDR:
2.13
FTNT:
$7.11B
BLDR:
$14.82B
FTNT:
$5.74B
BLDR:
$4.43B
FTNT:
$2.47B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. BLDR — Ранг доходности на риск
FTNT
BLDR
Сравнение FTNT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.59 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.11 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и BLDR
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -96.78% | +45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -55.51% | +24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -68.55% | +30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -68.55% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -68.55% | +30.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -63.16% | +60.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -47.87% | +31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 29.23% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и BLDR
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 15.05% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 34.74% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 48.45% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 45.30% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 47.75% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и BLDR
Ни FTNT, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и BLDR
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and BLDR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs BLDR's -96.78%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор