Сравнение FTNT с AXON
FTNT (Fortinet, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTNT имеют среднегодовую доходность 36.02%, а акции AXON немного отстают с 34.58%.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам FTNT и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between FTNT and AXON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between FTNT and AXON shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
AXON:
$36.43B
FTNT:
$2.58
AXON:
$2.41
FTNT:
56.81
AXON:
183.64
FTNT:
1.58
AXON:
0.05
FTNT:
15.62
AXON:
12.70
FTNT:
109.80
AXON:
10.31
FTNT:
$7.11B
AXON:
$2.98B
FTNT:
$5.74B
AXON:
$1.77B
FTNT:
$2.47B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. AXON — Ранг доходности на риск
FTNT
AXON
Сравнение FTNT c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.72 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.22 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и AXON
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -91.78% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -60.28% | +29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -60.28% | +21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -60.28% | +21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -60.28% | +21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -49.28% | +47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -43.60% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 35.34% | -14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и AXON
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 17.73% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 44.20% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 55.66% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 47.94% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 49.18% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и AXON
Ни FTNT, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и AXON
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and AXON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs AXON's -91.78%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор