Сравнение FTMSX с RIVSX

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTMSX и RIVSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и RIVSX.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.