PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и HASCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%31.85%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий FTMSX и HASCX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.33

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.85

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.95

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

7.48

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между FTMSX и HASCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и HASCX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и HASCX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-58.90%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-14.64%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-28.34%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-7.10%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-8.18%

-14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.81%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и HASCX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.91%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

14.39%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

21.62%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

20.68%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

22.82%

+7.86%