PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMSX с HASCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTMSX returned -1.16%/yr vs 8.73%/yr for HASCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTMSX charges 2.30%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 26.15%.

FTMSX

1 день
-0.57%
1 месяц
8.81%
С начала года
23.39%
6 месяцев
21.89%
1 год
40.25%
3 года*
13.03%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

HASCX

1 день
1.68%
1 месяц
1.58%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.98%
1 год
42.29%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMSX и HASCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		23.39%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		26.15%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%31.85%

Correlation

The correlation between FTMSX and HASCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between FTMSX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с IVOGHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Доходность на риск

FTMSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXHASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.32

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.27

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.55

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

15.62

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.32

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и HASCX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и HASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-58.90%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-9.89%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-28.34%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-28.34%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-1.37%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-8.14%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.87%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и HASCX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 6.16% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

14.54%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

19.37%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

20.74%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

22.91%

+7.58%

Сравнение комиссий FTMSX и HASCX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и HASCX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		2.71%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FTMSX and HASCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASCX has higher volatility (6.16%) compared to FTMSX (6.16%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs HASCX's -58.90%.

HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMSX и HASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор