Сравнение FTMSX с HASCX
FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTMSX returned -1.20%/yr vs 9.79%/yr for HASCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTMSX charges 2.30%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности FTMSX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMSX показывает доходность 23.42%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 31.02%.
FTMSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- —
HASCX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 31.02%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам FTMSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 23.42% | 0.30% | 3.88% | 13.11% | -31.07% | 37.45% | 15.58% | 17.82% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 31.02% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.73% |
Correlation
The correlation between FTMSX and HASCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between FTMSX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
FTMSX
HASCX
Сравнение FTMSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.66 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 16.05 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMSX и HASCX
Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и HASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -58.90% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -9.89% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -28.34% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.67% | -28.34% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -1.79% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -8.12% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.87% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMSX и HASCX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.71% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 15.05% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 19.87% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 20.83% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 22.92% | +7.58% |
Сравнение комиссий FTMSX и HASCX
FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMSX и HASCX
FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.60% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
FTMSX and HASCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMSX has higher volatility (8.66%) compared to HASCX (6.71%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs HASCX's -58.90%.
HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTMSX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор