Сравнение FTMN с USO
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FTMN is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 73.01%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам FTMN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.46% | 0.27% |
USO United States Oil Fund LP | 79.24% | -2.95% |
Correlation
The correlation between FTMN and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. USO — Ранг доходности на риск
FTMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение FTMN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMN и USO
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -98.19% | +95.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -86.81% | +85.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -75.36% | +74.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 45.06% | -41.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 36.71% | -32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 39.08% | -35.04% |
Сравнение комиссий FTMN и USO
FTMN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и USO
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 2.12% | 0.50% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FTMN has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for USO.
FTMN is categorized as Municipal Bonds, while USO is Oil & Gas. FTMN tracks Actively Managed, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Franklin Templeton and USCF. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор