Сравнение FTMN с CALI
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMN tracks the Actively Managed while CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 1.10%.
FTMN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMN и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.69% | 0.27% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.10% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FTMN and CALI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. CALI — Ранг доходности на риск
FTMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALI
Сравнение FTMN c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMN | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMN и CALI
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -0.78% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.04% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.08% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 0.71% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.09% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.09% | +2.95% |
Сравнение комиссий FTMN и CALI
FTMN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и CALI
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CALI в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.54% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 2.12% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and CALI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for FTMN.
CALI has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.12% for FTMN.
FTMN tracks Actively Managed, while CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор