Сравнение FTMN с FLJP
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FTMN is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 14.50%.
FTMN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMN и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.69% | 0.27% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 14.50% | 0.88% |
Correlation
The correlation between FTMN and FLJP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. FLJP — Ранг доходности на риск
FTMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLJP
Сравнение FTMN c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMN | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMN и FLJP
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -32.49% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -4.49% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -9.27% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и FLJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 19.98% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 18.00% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 17.89% | -13.85% |
Сравнение комиссий FTMN и FLJP
FTMN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и FLJP
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FLJP в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.30% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 2.12% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and FLJP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FTMN.
FLJP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.12% for FTMN.
FTMN is categorized as Municipal Bonds, while FLJP is Japan Equities. FTMN tracks Actively Managed, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.09% for FLJP.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор