Сравнение FTMN с SUB
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMN tracks the Actively Managed while SUB tracks the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SUB.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и SUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.82%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам FTMN и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.46% | 0.27% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.82% | 0.70% |
Correlation
The correlation between FTMN and SUB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. SUB — Ранг доходности на риск
FTMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUB
Сравнение FTMN c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMN | SUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMN и SUB
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и SUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -9.46% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.14% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.91% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и SUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 1.03% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.64% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 2.59% | +1.45% |
Сравнение комиссий FTMN и SUB
FTMN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и SUB
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SUB в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 2.12% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.54% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and SUB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FTMN.
SUB has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.12% for FTMN.
FTMN tracks Actively Managed, while SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.07% for SUB.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и SUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор