Сравнение FTMN с FAAR
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTMN is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. FTMN is passively managed, while FAAR is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.33%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам FTMN и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.46% | 0.27% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.33% | -1.96% |
Correlation
The correlation between FTMN and FAAR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. FAAR — Ранг доходности на риск
FTMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение FTMN c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMN | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMN и FAAR
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -18.03% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -8.50% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -7.83% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 12.90% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 11.92% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 11.55% | -7.51% |
Сравнение комиссий FTMN и FAAR
FTMN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и FAAR
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FAAR в 9.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.84% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 2.12% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and FAAR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 2.12% for FTMN.
FTMN is categorized as Municipal Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор