Сравнение FTMN с DIG
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - FTMN is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 60.73%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 42.21%
- С начала года
- 60.73%
- 1 год
- 70.16%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 33.82%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам FTMN и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.46% | 0.27% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 60.73% | 0.22% |
Correlation
The correlation between FTMN and DIG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. DIG — Ранг доходности на риск
FTMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIG
Сравнение FTMN c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMN | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMN и DIG
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -97.04% | +93.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -52.91% | +52.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -64.30% | +63.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 41.90% | -37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 51.34% | -47.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 57.79% | -53.75% |
Сравнение комиссий FTMN и DIG
FTMN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и DIG
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DIG в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.54% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 2.12% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and DIG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
FTMN has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.54% for DIG.
FTMN is categorized as Municipal Bonds, while DIG is Leveraged Equities. FTMN tracks Actively Managed, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор