Сравнение FTMA с GSG
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 22.42%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам FTMA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 22.42% | -0.09% |
Correlation
The correlation between FTMA and GSG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. GSG — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение FTMA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и GSG
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -89.62% | +87.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.04% | +63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -63.69% | +63.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 22.98% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 22.70% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 22.02% | -18.64% |
Сравнение комиссий FTMA и GSG
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и GSG
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and GSG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
FTMA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for GSG.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while GSG is Commodities. FTMA tracks Actively Managed, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор