Сравнение FTMA с BSMQ
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMA tracks the Actively Managed while BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 1.01%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 1.01% | 0.39% |
Correlation
The correlation between FTMA and BSMQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMQ
Сравнение FTMA c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | BSMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и BSMQ
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -13.18% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -3.44% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и BSMQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.32% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.66% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.77% | -1.39% |
Сравнение комиссий FTMA и BSMQ
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и BSMQ
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BSMQ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and BSMQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.95% for FTMA.
FTMA tracks Actively Managed, while BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.18% for BSMQ.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор