Сравнение FTMA с ZMUN
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMA tracks the Actively Managed while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
FTMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.11% | 0.43% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.49% |
Correlation
The correlation between FTMA and ZMUN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FTMA c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMA | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 6.54 | -5.22 |
Просадки
Сравнение просадок FTMA и ZMUN
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -0.09% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.01% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 0.54% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 0.54% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 0.54% | +2.97% |
Сравнение комиссий FTMA и ZMUN
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и ZMUN
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and ZMUN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
ZMUN has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.96% for FTMA.
FTMA tracks Actively Managed, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор