Сравнение FTMA с FGDL
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -7.99%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -7.99% | 7.70% |
Correlation
The correlation between FTMA and FGDL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGDL
Сравнение FTMA c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и FGDL
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -26.48% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.48% | +26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -4.10% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и FGDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 28.04% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 19.39% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 19.39% | -16.01% |
Сравнение комиссий FTMA и FGDL
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и FGDL
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and FGDL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
FTMA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for FGDL.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while FGDL is Gold. FTMA tracks Actively Managed, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.15% for FGDL.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор