Сравнение FTMA с FTGC
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. FTMA is passively managed, while FTGC is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 26.15%.
FTMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 24.84%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам FTMA и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.11% | 0.43% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.15% | -0.53% |
Correlation
The correlation between FTMA and FTGC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. FTGC — Ранг доходности на риск
FTMA
FTGC
Сравнение FTMA c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.23 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок FTMA и FTGC
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -59.47% | +57.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.40% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -27.42% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 15.62% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 15.98% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 14.71% | -11.20% |
Сравнение комиссий FTMA и FTGC
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и FTGC
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FTGC в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.20% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and FTGC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 1.96% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор