PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с VSBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий FTLTX и VSBSX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

2.60

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

4.12

-4.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

4.52

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

17.41

-17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.60

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.96

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.07

-1.10

Корреляция

Корреляция между FTLTX и VSBSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и VSBSX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что сопоставимо с доходностью VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и VSBSX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-5.77%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-0.84%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-5.77%

-35.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-0.43%

-36.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-0.59%

-19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.22%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и VSBSX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.53%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

0.84%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

1.44%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

1.94%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

1.53%

+12.43%