PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FTLTX и FSPGX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.84

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.36

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.17

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

4.02

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.80

-0.83

Корреляция

Корреляция между FTLTX и FSPGX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и FSPGX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и FSPGX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-32.66%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.17%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-32.66%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-13.03%

-24.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-6.43%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.70%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.71%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

12.37%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

22.58%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

21.52%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

21.66%

-7.70%