PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. FTLS is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, FTLS returned 10.27%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.60%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%15.02%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between FTLS and SENT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.48

The correlation between FTLS and SENT shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTLS и SENT

Секторы
FTLS
SENT

Технологии

26.9%
26.2%

Финансовые услуги

19.9%
6.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
24.8%

Промышленность

7.6%
14.6%

Энергетика

7.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.9%

Сырьевые материалы

5.1%
3.0%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

FTLS
26.9%
SENT
26.2%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
SENT
6.1%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
SENT
10.1%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
SENT
24.8%

Промышленность

FTLS
7.6%
SENT
14.6%

Энергетика

FTLS
7.3%
SENT
10.3%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
SENT
3.1%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
SENT
1.9%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
SENT
3.0%

Недвижимость

FTLS
1.9%
SENT

-

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

FTLS vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.36

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.25

+1.06

Просадки

Сравнение просадок FTLS и SENT

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-30.34%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

0.00%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-15.83%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-30.34%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-27.23%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-20.90%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.00%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и SENT

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.00%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

0.00%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

0.00%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

12.66%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

13.32%

-2.02%

Сравнение комиссий FTLS и SENT

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и SENT

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and SENT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLS has higher volatility (1.81%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, FTLS leads with 10.27% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.27% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор