PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с EHLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FTLS returned 14.27% vs 23.69% for EHLS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.60%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 15.59%.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и EHLS

2026 (YTD)20252024
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%9.00%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%

Correlation

The correlation between FTLS and EHLS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.55

The correlation between FTLS and EHLS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTLS и EHLS

Секторы
FTLS
EHLS

Технологии

26.9%
12.4%

Финансовые услуги

19.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.5%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

7.6%
13.5%

Энергетика

7.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.0%

Сырьевые материалы

5.1%
8.3%

Недвижимость

1.9%
5.7%

Коммунальные услуги

0.9%
7.9%

Технологии

FTLS
26.9%
EHLS
12.4%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
EHLS
15.6%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
EHLS
4.5%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
EHLS
9.6%

Промышленность

FTLS
7.6%
EHLS
13.5%

Энергетика

FTLS
7.3%
EHLS
13.4%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
EHLS
4.3%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
EHLS
5.0%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
EHLS
8.3%

Недвижимость

FTLS
1.9%
EHLS
5.7%

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
EHLS
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTHEHLS с DIVO

Доходность на риск

FTLS vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.27

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.72

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.63

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

7.72

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EHLS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.81

0.00

Просадки

Сравнение просадок FTLS и EHLS

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-18.96%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-9.06%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.54%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.43%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.08%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и EHLS

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

5.41%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

14.54%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

18.71%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

19.76%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

19.76%

-8.46%

Сравнение комиссий FTLS и EHLS

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и EHLS

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and EHLS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs EHLS's -18.96%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs 14.27% for FTLS. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: First Trust and N/A. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 1.58% for EHLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор