PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с EHLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

FTLS и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLS и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и EHLS

2026 (YTD)20252024
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%9.00%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 7.41%.

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTHEHLS с DIVO

Сравнение комиссий FTLS и EHLS

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
EHLS
Even Herd Long Short ETF

Доходность на риск

FTLS vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.27

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.69

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.81

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

8.21

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.66

+0.11

Корреляция

Корреляция между FTLS и EHLS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и EHLS

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и EHLS

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-18.96%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-9.06%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-4.53%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-4.71%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.10%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и EHLS

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.91%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.56%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

15.81%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

19.22%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

20.00%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

20.00%

-8.70%