Сравнение EHLS с NLSI
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EHLS charges 1.58%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 7.01%.
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | -0.43% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
Correlation
The correlation between EHLS and NLSI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. NLSI — Ранг доходности на риск
EHLS
NLSI
Сравнение EHLS c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLS | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLS | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.04 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и NLSI
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -13.82% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.33% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -6.10% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 19.37% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 19.37% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 19.37% | +0.39% |
Сравнение комиссий EHLS и NLSI
EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и NLSI
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and NLSI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and Neos. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор