Сравнение FTLS с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
FTLS и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 3.62% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и CLIX
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
FTLS vs. CLIX — Ранг доходности на риск
FTLS
CLIX
Сравнение FTLS c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.10 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.77 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 2.25 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.32 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.15 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и CLIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и CLIX
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и CLIX
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -73.21% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -19.57% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -68.22% | +56.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -47.70% | +45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -34.53% | +31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 6.70% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и CLIX
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.93%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 7.78% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 16.32% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 22.94% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 27.03% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 26.04% | -14.73% |