Сравнение FTLS с BFLX
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.38%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности FTLS и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTLS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTLS и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.97% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between FTLS and BFLX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLS vs. BFLX — Ранг доходности на риск
FTLS
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTLS c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLS | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLS и BFLX
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -3.85% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.25% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.37% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 14.09% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 14.09% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 14.09% | -2.87% |
Сравнение комиссий FTLS и BFLX
FTLS берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и BFLX
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.88% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
FTLS and BFLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.38% for FTLS and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для FTLS и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор