Сравнение FTLF с LVHI
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, FTLF returned 17.80%/yr vs 16.01%/yr for LVHI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -32.02%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.72%.
FTLF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -32.02%
- 6 месяцев
- -32.81%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 51.38%
LVHI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTLF и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.02% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.72% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Correlation
The correlation between FTLF and LVHI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. LVHI — Ранг доходности на риск
FTLF
LVHI
Сравнение FTLF c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.17 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 21.27 | -21.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и LVHI
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -32.31% | -67.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -6.08% | -51.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -11.99% | -45.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -11.99% | -45.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | -0.92% | -45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -3.50% | -67.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 1.47% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и LVHI
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 2.53% | +19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 7.68% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 9.57% | +44.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 11.07% | +34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.95% | 13.73% | +292.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и LVHI
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.73% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTLF and LVHI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (21.73%) compared to LVHI (2.53%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор