PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKI с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с WEEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTKI returned 19.08% vs 20.63% for WEEL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.

FTKI

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.12%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.41%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и WEEL

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		9.25%4.33%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%15.81%

Correlation

The correlation between FTKI and WEEL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.66

The correlation between FTKI and WEEL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTKI и WEEL

Секторы
FTKI
WEEL

Финансовые услуги

21.8%
4.0%

Технологии

14.9%
15.5%

Промышленность

12.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
20.3%

Энергетика

9.6%
5.6%

Здравоохранение

9.0%
16.8%

Недвижимость

7.4%
1.1%

Сырьевые материалы

4.3%
16.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Финансовые услуги

FTKI
21.8%
WEEL
4.0%

Технологии

FTKI
14.9%
WEEL
15.5%

Промышленность

FTKI
12.8%
WEEL
3.7%

Потребительский циклический сектор

FTKI
11.2%
WEEL
20.3%

Энергетика

FTKI
9.6%
WEEL
5.6%

Здравоохранение

FTKI
9.0%
WEEL
16.8%

Недвижимость

FTKI
7.4%
WEEL
1.1%

Сырьевые материалы

FTKI
4.3%
WEEL
16.7%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.2%
WEEL
13.8%

Потребительский защитный сектор

FTKI
2.1%
WEEL
2.2%

Коммунальные услуги

FTKI
2.1%
WEEL
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с FTXLFTKI с TSMYFTKI с FDLFTKI с PBPFTKI с BUYW
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY

Доходность на риск

FTKI vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKIWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.60

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.01

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.50

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

21.88

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKI vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEL равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKIWEELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.03

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FTKI и WEEL

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и WEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-17.45%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-4.60%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-1.45%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.95%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и WEEL

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FTKI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.88%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

5.85%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

7.98%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

12.83%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

12.83%

+2.46%

Сравнение комиссий FTKI и WEEL

FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и WEEL

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что меньше доходности WEEL в 12.41%

ПозицияTTM20252024
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.53%8.99%0.00%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and WEEL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTKI has higher volatility (2.07%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs WEEL's -17.45%.

On 1-year performance, WEEL leads with 20.63% vs 19.08% for FTKI. On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 20.63% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 11.53% for FTKI.

They also come from different issuers: First Trust and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.99% for WEEL.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор