PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTKI с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с WEEL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTKI returned 20.88% vs 16.02% for WEEL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 6.19%.

FTKI

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.54%
1 год
20.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEL

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.19%
С начала года
6.19%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и WEEL

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		12.54%4.33%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		6.19%14.76%

Correlation

The correlation between FTKI and WEEL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.66

The correlation between FTKI and WEEL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTKI и WEEL

Секторы
FTKI
WEEL

Финансовые услуги

18.6%
23.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.6%

Промышленность

13.8%
2.6%

Технологии

13.8%
11.6%

Здравоохранение

13.1%
17.2%

Энергетика

7.6%
2.8%

Недвижимость

7.6%
4.5%

Сырьевые материалы

4.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
8.5%

Финансовые услуги

FTKI
18.6%
WEEL
23.3%

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.8%
WEEL
12.6%

Промышленность

FTKI
13.8%
WEEL
2.6%

Технологии

FTKI
13.8%
WEEL
11.6%

Здравоохранение

FTKI
13.1%
WEEL
17.2%

Энергетика

FTKI
7.6%
WEEL
2.8%

Недвижимость

FTKI
7.6%
WEEL
4.5%

Сырьевые материалы

FTKI
4.8%
WEEL
9.4%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.4%
WEEL
5.5%

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.4%
WEEL
2.0%

Коммунальные услуги

FTKI
1.4%
WEEL
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с IVEPFTKI с TSMYFTKI с FTXL
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с QQQIWEEL с SPYIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с ROCYWEEL с SPYWEEL с DIVO

Доходность на риск

FTKI vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.91

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.94

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.49

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

15.89

-3.27

FTKI vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и WEEL

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и WEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-17.45%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-4.60%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.40%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.42%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.01%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и WEEL

Текущая волатильность для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) составляет 2.32%, в то время как у Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что FTKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.72%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.70%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.41%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.71%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

12.71%

+2.16%

Сравнение комиссий FTKI и WEEL

FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и WEEL

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности WEEL в 12.72%

ПозицияTTM20252024
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.31%8.99%0.00%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.72%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and WEEL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEL has higher volatility (2.72%) compared to FTKI (2.32%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs WEEL's -17.45%.

On 1-year performance, FTKI leads with 20.88% vs 16.02% for WEEL. On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTKI has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTKI has performed better with a 20.88% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 11.31% for FTKI.

They also come from different issuers: First Trust and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.99% for WEEL.

FTKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор