PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTKI с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с ROBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. FTKI is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, FTKI returned 20.88% vs 12.66% for ROBT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 5.34%.

FTKI

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.54%
1 год
20.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и ROBT

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		12.54%4.33%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%13.25%

Correlation

The correlation between FTKI and ROBT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between FTKI and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTKI и ROBT

Секторы
FTKI
ROBT

Финансовые услуги

18.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
6.4%

Промышленность

13.8%
20.1%

Технологии

13.8%
58.6%

Здравоохранение

13.1%
6.9%

Энергетика

7.6%
1.3%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

FTKI
18.6%
ROBT
1.5%

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.8%
ROBT
6.4%

Промышленность

FTKI
13.8%
ROBT
20.1%

Технологии

FTKI
13.8%
ROBT
58.6%

Здравоохранение

FTKI
13.1%
ROBT
6.9%

Энергетика

FTKI
7.6%
ROBT
1.3%

Недвижимость

FTKI
7.6%
ROBT

-

Сырьевые материалы

FTKI
4.8%
ROBT

-

Коммуникационные услуги

FTKI
3.4%
ROBT
3.8%

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.4%
ROBT
1.3%

Коммунальные услуги

FTKI
1.4%
ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с IVEPFTKI с TSMYFTKI с FTXL
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FTKI vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.51

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.85

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.59

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

1.58

+11.04

FTKI vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и ROBT

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-44.47%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-21.66%

+16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-9.36%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-15.85%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

8.01%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) составляет 2.32%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FTKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

6.43%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

19.39%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

24.92%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

25.54%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

25.55%

-10.68%

Сравнение комиссий FTKI и ROBT

FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и ROBT

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.31%8.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and ROBT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.43%) compared to FTKI (2.32%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs ROBT's -44.47%.

On 1-year performance, FTKI leads with 20.88% vs 12.66% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTKI has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTKI has performed better with a 20.88% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.

FTKI has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 0.02% for ROBT.

FTKI is categorized as Derivative Income, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.65% for ROBT.

FTKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор