PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTKI с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с BUYW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTKI returned 20.88% vs 9.73% for BUYW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 4.85%.

FTKI

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.54%
1 год
20.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.03%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
4.85%
С начала года
4.85%
1 год
9.73%
3 года*
8.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и BUYW

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		12.54%4.33%
BUYW
Main Buywrite ETF		4.85%7.91%

Correlation

The correlation between FTKI and BUYW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between FTKI and BUYW shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTKI и BUYW

Секторы
FTKI
BUYW

Финансовые услуги

18.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
6.4%

Промышленность

13.8%
4.4%

Технологии

13.8%
26.6%

Здравоохранение

13.1%
13.0%

Энергетика

7.6%
12.7%

Недвижимость

7.6%
0.9%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
16.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Финансовые услуги

FTKI
18.6%
BUYW
14.5%

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.8%
BUYW
6.4%

Промышленность

FTKI
13.8%
BUYW
4.4%

Технологии

FTKI
13.8%
BUYW
26.6%

Здравоохранение

FTKI
13.1%
BUYW
13.0%

Энергетика

FTKI
7.6%
BUYW
12.7%

Недвижимость

FTKI
7.6%
BUYW
0.9%

Сырьевые материалы

FTKI
4.8%
BUYW
1.0%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.4%
BUYW
16.4%

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.4%
BUYW
3.0%

Коммунальные услуги

FTKI
1.4%
BUYW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с IVEPFTKI с TSMYFTKI с FTXL
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

FTKI vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.02

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.00

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.77

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

20.14

-7.52

FTKI vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и BUYW

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-9.36%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-2.59%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.59%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.48%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и BUYW

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FTKI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.31%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

3.89%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

4.84%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

8.38%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

8.38%

+6.49%

Сравнение комиссий FTKI и BUYW

FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и BUYW

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности BUYW в 5.88%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.88%5.89%5.93%5.95%0.50%
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.31%8.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and BUYW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTKI has higher volatility (2.32%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, FTKI leads with 20.88% vs 9.73% for BUYW. On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTKI has performed better with a 20.88% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

FTKI has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 5.88% for BUYW.

They also come from different issuers: First Trust and Main Funds. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 1.29% for BUYW.

FTKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор