Сравнение FTK с GLDD
FTK (Flotek Industries, Inc.) and GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) are both stocks. FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while GLDD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FTK returned -10.67%/yr vs 13.96%/yr for GLDD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTK и GLDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTK показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у GLDD с доходностью 29.57%. За последние 10 лет акции FTK уступали акциям GLDD по среднегодовой доходности: -10.67% против 13.96% соответственно.
FTK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- 52.93%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 86.09%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- -10.67%
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам FTK и GLDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 34.65% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% | -46.45% | 5.50% | 83.49% | -76.61% | -50.37% |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
Correlation
The correlation between FTK and GLDD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2006 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
FTK:
$889.49M
GLDD:
$1.15B
FTK:
$0.80
GLDD:
$1.09
FTK:
28.96
GLDD:
15.60
FTK:
9.65
GLDD:
0.26
FTK:
3.43
GLDD:
1.29
FTK:
7.53
GLDD:
2.23
FTK:
$251.95M
GLDD:
$888.28M
FTK:
$61.72M
GLDD:
$203.49M
FTK:
$37.94M
GLDD:
$125.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTK vs. GLDD — Ранг доходности на риск
FTK
GLDD
Сравнение FTK c GLDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTK | GLDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.16 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 9.69 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTK | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.48 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FTK и GLDD
Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки GLDD в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и GLDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTK | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -80.76% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -14.74% | -18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -39.75% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.07% | -70.30% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -70.32% | -26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | 0.00% | -92.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.40% | -32.87% | -45.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 4.79% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTK и GLDD
Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTK | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 0.00% | +21.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 19.04% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.97% | 31.60% | +35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.00% | 41.24% | +42.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.31% | 42.65% | +44.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTK и GLDD
Ни FTK, ни GLDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTK и GLDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTK и GLDD
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
FTK and GLDD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (21.89%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs GLDD's -80.76%.
GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTK и GLDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор