PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTINX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTINX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FTINX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FTINX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTINX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		0.02%11.24%6.22%9.83%-12.35%6.08%10.95%13.43%-2.99%8.97%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTINX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FTINX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.20% против 13.92% соответственно.

FTINX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.18%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.20%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FTINX:
FTINX с VTSAXFTINX с FXAIXFTINX с BNDXFTINX с FNILXFTINX с BERIXFTINX с CONWXFTINX с CSTAX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FTINX и WFSPX

FTINX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FTINX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTINX
Ранг доходности на риск FTINX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTINX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTINX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTINX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTINXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.96

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.47

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.49

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.15

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTINX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTINX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTINX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTINXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.13

+0.58

Корреляция

Корреляция между FTINX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTINX и WFSPX

Дивидендная доходность FTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		2.92%2.78%3.03%2.73%4.85%1.84%2.22%3.20%3.78%2.74%1.57%3.49%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FTINX и WFSPX

Максимальная просадка FTINX за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTINX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTINXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-58.21%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-12.11%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-24.51%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-33.74%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-6.51%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-12.84%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.53%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTINX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) составляет 2.82%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTINXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.17%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

9.44%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

18.21%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

16.88%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

18.00%

-11.87%