PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTINX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTINX с BNDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTINX (Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - FTINX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 10 years, FTINX returned 5.60%/yr vs 1.69%/yr for BNDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FTINX charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности FTINX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTINX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FTINX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 5.60% против 1.69% соответственно.

FTINX

1 день
0.15%
1 месяц
0.67%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.21%
1 год
14.02%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.60%

BNDX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.43%
1 год
2.03%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTINX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		5.79%11.24%6.22%9.83%-12.35%6.08%10.95%13.43%-2.99%8.97%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.50%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between FTINX and BNDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.29

Over the past year, FTINX and BNDX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с FTINX:
FTINX с VTSAXFTINX с FXAIXFTINX с FNILXFTINX с VTCLXFTINX с NASDXFTINX с ASFYXFTINX с BWBIX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

FTINX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTINX
Ранг доходности на риск FTINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTINX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTINX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTINX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTINXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.59

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
0.86

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.69

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

1.97

+12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTINX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTINX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTINX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTINXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.59

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.41

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FTINX и BNDX

Максимальная просадка FTINX за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTINX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTINXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-16.23%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-2.93%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-2.93%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-15.86%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-16.23%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.53%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.08%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.03%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTINX и BNDX

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTINXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.47%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.91%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

3.43%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

4.88%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

4.09%

+2.09%

Сравнение комиссий FTINX и BNDX

FTINX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTINX и BNDX

Дивидендная доходность FTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		2.71%2.78%3.03%2.73%4.85%1.84%2.22%3.20%3.78%2.74%1.57%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FTINX and BNDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTINX has higher volatility (1.98%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, FTINX dropped -26.30% vs BNDX's -16.23%.

FTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTINX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор