PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTINX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTINX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FTINX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTINX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTINX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		0.02%11.24%6.22%9.83%-12.35%6.08%10.95%13.43%-2.99%8.97%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTINX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции FTINX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.20% против 14.07% соответственно.

FTINX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.18%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.20%

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTINX:
FTINX с VTSAXFTINX с FXAIXFTINX с BNDXFTINX с FNILXFTINX с AAAAXFTINX с ASFYXFTINX с AVEFX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FTINX и VTCLX

FTINX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTINX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTINX
Ранг доходности на риск FTINX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTINX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTINX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTINX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTINXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.00

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.53

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.55

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.39

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTINX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTINX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTINX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTINXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между FTINX и VTCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTINX и VTCLX

Дивидендная доходность FTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		2.92%2.78%3.03%2.73%4.85%1.84%2.22%3.20%3.78%2.74%1.57%3.49%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FTINX и VTCLX

Максимальная просадка FTINX за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTINX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTINXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-55.18%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-8.79%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-24.98%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-34.56%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-5.45%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-7.61%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.55%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTINX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что FTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTINXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.44%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

9.70%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

18.43%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

17.23%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

18.26%

-12.13%