PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTINX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTINX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FTINX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTINX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTINX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		0.02%11.24%6.22%9.83%-12.35%6.08%10.95%13.43%-2.99%8.97%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTINX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FTINX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.97% соответственно.

FTINX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.18%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.20%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTINX:
FTINX с VTSAXFTINX с FXAIXFTINX с BNDXFTINX с FNILXFTINX с BERIXFTINX с CSTAXFTINX с FASGX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FTINX и VTMFX

FTINX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTINX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTINX
Ранг доходности на риск FTINX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTINX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTINX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTINX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTINXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.94

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.73

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.12

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTINX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTINX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTINX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTINXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.11

Корреляция

Корреляция между FTINX и VTMFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTINX и VTMFX

Дивидендная доходность FTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		2.92%2.78%3.03%2.73%4.85%1.84%2.22%3.20%3.78%2.74%1.57%3.49%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FTINX и VTMFX

Максимальная просадка FTINX за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTINX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTINXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-28.49%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-6.82%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-17.40%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-21.87%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-4.00%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.57%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.45%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTINX и VTMFX

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.82% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTINXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.86%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.82%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

8.55%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

8.51%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

9.10%

-2.97%