PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIHX с VSIAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTIHX returned 8.11%/yr vs 8.17%/yr for VSIAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIHX charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTIHX показывает доходность 12.99%, а VSIAX немного выше – 13.57%.

FTIHX

1 день
3.27%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.98%
1 год
29.14%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

VSIAX

1 день
2.03%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.57%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.83%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIHX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		12.99%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		13.57%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between FTIHX and VSIAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.69

The correlation between FTIHX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

FTIHX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIHXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.74

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.57

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.02

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

10.71

-1.00

FTIHX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и VSIAX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIHXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-45.39%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-8.87%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-24.09%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-24.09%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-45.39%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.48%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и VSIAX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIHXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.44%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.78%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.38%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

19.80%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

22.46%

-6.35%

Сравнение комиссий FTIHX и VSIAX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и VSIAX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VSIAX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.46%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.73%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FTIHX and VSIAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (6.49%) compared to VSIAX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs VSIAX's -45.39%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIHX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор