Сравнение FTIHX с RWIIX
FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FTIHX returned 8.92%/yr vs 2.16%/yr for RWIIX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTIHX charges 0.06%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности FTIHX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIHX показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у RWIIX с доходностью 9.48%.
FTIHX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 9.93%
RWIIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTIHX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 15.36% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 1.05% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 9.48% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between FTIHX and RWIIX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between FTIHX and RWIIX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIHX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
FTIHX
RWIIX
Сравнение FTIHX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTIHX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.82 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 6.83 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTIHX и RWIIX
Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIHX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -20.34% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -6.94% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -20.34% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -20.34% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.56% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.72% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.86% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIHX и RWIIX
Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIHX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.79% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 9.41% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 11.62% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 11.71% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 10.98% | +4.99% |
Сравнение комиссий FTIHX и RWIIX
FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIHX и RWIIX
Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности RWIIX в 7.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.41% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.98% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTIHX and RWIIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIHX has higher volatility (5.11%) compared to RWIIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs RWIIX's -20.34%.
FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIHX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор