PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с MIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с MIOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и MIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIHX и MIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-10.22%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у MIOIX с доходностью -10.22%.

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

MIOIX

1 день
3.73%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-1.10%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX
Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с PIMIXMIOIX с ^GSPCMIOIX с FNDFMIOIX с QQQMIOIX с SPY

Сравнение комиссий FTIHX и MIOIX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MIOIX в 1.00%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FTIHX vs. MIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c MIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXMIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-0.05

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.07

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.12

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

-0.41

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. MIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа MIOIX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и MIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXMIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.05

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTIHX и MIOIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и MIOIX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.16%0.00%9.25%2.13%0.24%0.00%0.24%1.63%0.02%3.15%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и MIOIX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки MIOIX в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и MIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIHXMIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-60.88%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-18.50%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-56.75%

+26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-34.06%

+25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-15.69%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.27%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и MIOIX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 7.78%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIHXMIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.82%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.69%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

20.38%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

24.85%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

21.93%

-5.91%