PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIHX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%.

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FTIHX и IVFIX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FTIHX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.12

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.75

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.40

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

18.54

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.34

Корреляция

Корреляция между FTIHX и IVFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и IVFIX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и IVFIX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIHXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-51.49%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-8.47%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-21.29%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-5.22%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-11.69%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.01%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и IVFIX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIHXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.59%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.19%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

14.67%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

12.97%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

14.74%

+1.28%