Сравнение FTIHX с FENI
FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FTIHX tracks the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index while FENI tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, FTIHX returned 31.36% vs 27.23% for FENI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTIHX charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for FENI.
Доходность
Сравнение доходности FTIHX и FENI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIHX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 11.26%.
FTIHX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
FENI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTIHX и FENI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 14.49% | 32.59% | 4.98% | 5.57% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 11.26% | 37.27% | 6.95% | 5.33% |
Correlation
The correlation between FTIHX and FENI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between FTIHX and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIHX vs. FENI — Ранг доходности на риск
FTIHX
FENI
Сравнение FTIHX c FENI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIHX | FENI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.38 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 9.05 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIHX | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.77 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.54 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FTIHX и FENI
Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FENI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIHX | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -14.20% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.49% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.42% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -2.29% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.01% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIHX и FENI
Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIHX | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.20% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 13.04% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 15.49% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.61% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.61% | +0.44% |
Сравнение комиссий FTIHX и FENI
FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIHX и FENI
Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FENI в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.84% | 2.99% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.43% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FTIHX and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FENI has higher volatility (5.20%) compared to FTIHX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs FENI's -14.20%.
FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIHX и FENI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор