PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTIF с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 10.79%/yr vs 17.66%/yr for QUS. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.

FTIF

1 день
-1.04%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.80%
С начала года
22.67%
1 год
30.93%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.52%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTIF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
$67.49K$76.24K$51.93K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам FTIF и QUS

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.67%7.79%0.50%12.31%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%22.97%

Correlation

The correlation between FTIF and QUS is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.63

The correlation between FTIF and QUS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и QUS

Секторы
FTIF
QUS

Энергетика

39.0%
3.3%

Сырьевые материалы

20.6%
2.2%

Промышленность

18.2%
8.1%

Недвижимость

13.8%
1.6%

Технологии

4.4%
28.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

15.7%

Здравоохранение

-

14.4%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Энергетика

FTIF
39.0%
QUS
3.3%

Сырьевые материалы

FTIF
20.6%
QUS
2.2%

Промышленность

FTIF
18.2%
QUS
8.1%

Недвижимость

FTIF
13.8%
QUS
1.6%

Технологии

FTIF
4.4%
QUS
28.4%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
QUS
5.7%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

QUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

QUS
8.3%

Финансовые услуги

FTIF

-

QUS
15.7%

Здравоохранение

FTIF

-

QUS
14.4%

Коммунальные услуги

FTIF

-

QUS
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

FTIF vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTIF c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.27

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.20

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.04

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

13.56

+0.61

FTIF vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и QUS

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-33.78%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.85%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-13.94%

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-3.66%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.53%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и QUS

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.76%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.06%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

9.21%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

14.33%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

16.40%

+2.30%

Сравнение комиссий FTIF и QUS

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и QUS

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.09%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and QUS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (3.03%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, QUS leads with 17.66% vs 10.79% for FTIF. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUS has performed better with a 17.66% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.09% for FTIF.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор