PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.52%/yr vs 12.00%/yr for QCLN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и QCLN

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%12.52%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-16.38%

Correlation

The correlation between FTIF and QCLN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.58

The correlation between FTIF and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTIF и QCLN

Секторы
FTIF
QCLN

Энергетика

44.1%
13.2%

Сырьевые материалы

20.1%
9.4%

Промышленность

16.5%
30.2%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

13.2%

Энергетика

FTIF
44.1%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
QCLN
9.4%

Промышленность

FTIF
16.5%
QCLN
30.2%

Недвижимость

FTIF
12.1%
QCLN

-

Технологии

FTIF
4.1%
QCLN
20.8%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

QCLN

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

QCLN

-

Финансовые услуги

FTIF

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

FTIF

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

FTIF

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FTIF vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.42

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.81

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

7.48

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.52

25.77

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.42

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.20

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FTIF и QCLN

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-76.18%

+48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-15.86%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-56.08%

+28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-21.47%

+21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-43.44%

+37.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.59%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.95%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

12.57%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

26.03%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

34.68%

-19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

37.96%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

34.90%

-15.95%

Сравнение комиссий FTIF и QCLN

И FTIF, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и QCLN

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and QCLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to FTIF (3.95%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs QCLN's -76.18%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.52% vs 12.00% for QCLN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.52% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF and QCLN have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.15% for QCLN.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор