Сравнение FTIF с KNG

С начала года, FTIF показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTIF и KNG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KNG в 8.67%

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и KNG.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.