PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTIF с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 11.69%/yr vs 7.68%/yr for KNG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.

FTIF

1 день
0.39%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
13.79%
С начала года
20.63%
1 год
27.53%
3 года*
11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и KNG

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.63%7.79%0.50%12.31%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%10.15%

Correlation

The correlation between FTIF and KNG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.66

The correlation between FTIF and KNG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и KNG

Секторы
FTIF
KNG

Энергетика

38.0%
2.9%

Сырьевые материалы

22.0%
10.2%

Промышленность

18.0%
20.2%

Недвижимость

14.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.3%

Технологии

2.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Финансовые услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Энергетика

FTIF
38.0%
KNG
2.9%

Сырьевые материалы

FTIF
22.0%
KNG
10.2%

Промышленность

FTIF
18.0%
KNG
20.2%

Недвижимость

FTIF
14.0%
KNG
4.6%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
KNG
5.3%

Технологии

FTIF
2.0%
KNG
4.6%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

KNG

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

KNG
23.6%

Финансовые услуги

FTIF

-

KNG
12.8%

Здравоохранение

FTIF

-

KNG
10.2%

Коммунальные услуги

FTIF

-

KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FTIF vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.82

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.47

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

3.67

+8.76

FTIF vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и KNG

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-35.12%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.61%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-14.24%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.41%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.10%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.43%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и KNG

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.51%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.20%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.16%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

10.73%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

13.64%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.14%

+1.66%

Сравнение комиссий FTIF и KNG

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и KNG

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and KNG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to FTIF (3.51%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs KNG's -35.12%.

On 3-year performance, FTIF leads with 11.69% vs 7.68% for KNG. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 11.69% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.11% for FTIF.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.75% for KNG.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор