Сравнение FTIF с KAT
FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while KAT is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.
FTIF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTIF и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 25.81% | 4.61% |
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FTIF and KAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов FTIF и KAT
Секторы
FTIF
KAT
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Недвижимость
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
FTIF
KAT
Сырьевые материалы
FTIF
KAT
Промышленность
FTIF
KAT
Недвижимость
FTIF
KAT
-
Технологии
FTIF
KAT
Потребительский циклический сектор
FTIF
KAT
Коммуникационные услуги
FTIF
-
KAT
Потребительский защитный сектор
FTIF
-
KAT
Финансовые услуги
FTIF
-
KAT
Здравоохранение
FTIF
-
KAT
Коммунальные услуги
FTIF
-
KAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIF vs. KAT — Ранг доходности на риск
FTIF
KAT
Сравнение FTIF c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.17 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и KAT
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIF | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -9.25% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.98% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.20% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIF | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 10.48% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 10.48% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 10.48% | +8.48% |
Сравнение комиссий FTIF и KAT
FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и KAT
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTIF and KAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: First Trust and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для FTIF и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор