PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTIF с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTIF и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIF и IGLD


2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.63%7.79%0.50%12.52%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FTIF и IGLD

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FTIF vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTIFIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.17

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.27

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

9.64

-0.16

FTIF vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTIFIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.06

-0.38

Корреляция

Корреляция между FTIF и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и IGLD

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FTIF и IGLD

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTIFIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-18.59%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-17.56%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-10.51%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-5.01%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.13%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.25%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTIFIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

10.62%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

21.23%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

23.76%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

14.90%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

14.86%

+4.42%