PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с IGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FTIF is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 23.01%/yr for IGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и IGLD

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%5.95%

Correlation

The correlation between FTIF and IGLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

FTIF vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.06

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.47

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

1.40

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

3.82

+16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.06

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.94

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FTIF и IGLD

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-18.59%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-17.56%

+12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-17.56%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-15.16%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.24%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.43%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.05%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.12%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

21.01%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

23.24%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.17%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

15.00%

+3.96%

Сравнение комиссий FTIF и IGLD

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и IGLD

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IGLD в 17.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and IGLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (5.12%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs IGLD's -18.59%.

On 3-year performance, IGLD leads with 23.01% vs 16.19% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGLD has performed better with a 23.01% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 1.11% for FTIF.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.85% for IGLD.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор