Сравнение FTIF с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FTIF и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIF и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIF и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIF и IGLD
FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FTIF vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FTIF
IGLD
Сравнение FTIF c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.17 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.27 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.64 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.06 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FTIF и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и IGLD
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и IGLD
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -18.59% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -17.56% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -10.51% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -5.01% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.13% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.25%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 10.62% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 21.23% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 23.76% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.90% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.86% | +4.42% |