PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 26.27%/yr for GRID. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и GRID

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%11.66%

Correlation

The correlation between FTIF and GRID is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.62

The correlation between FTIF and GRID shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и GRID

Секторы
FTIF
GRID

Энергетика

44.1%

-

Сырьевые материалы

20.1%
0.0%

Промышленность

16.5%
65.2%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Энергетика

FTIF
44.1%
GRID

-

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
GRID
0.0%

Промышленность

FTIF
16.5%
GRID
65.2%

Недвижимость

FTIF
12.1%
GRID

-

Технологии

FTIF
4.1%
GRID
11.0%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
GRID
3.5%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

GRID

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

GRID

-

Финансовые услуги

FTIF

-

GRID

-

Здравоохранение

FTIF

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FTIF

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FTIF vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.67

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.50

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

4.42

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

16.72

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FTIF и GRID

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-40.56%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-11.73%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-20.77%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.33%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.43%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.09%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и GRID

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.05%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.95%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

16.08%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

19.39%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.00%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.81%

-3.85%

Сравнение комиссий FTIF и GRID

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и GRID

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and GRID have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs GRID's -40.56%.

On 3-year performance, GRID leads with 26.27% vs 16.19% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GRID has performed better with a 26.27% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.77% for GRID.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор