PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 13.84%/yr vs 20.89%/yr for BBUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

FTIF

1 день
1.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
21.87%
6 месяцев
20.61%
1 год
31.46%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и BBUS

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		21.87%7.79%0.50%12.31%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%26.17%

Correlation

The correlation between FTIF and BBUS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.59

The correlation between FTIF and BBUS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и BBUS

Секторы
FTIF
BBUS

Энергетика

38.0%
3.0%

Сырьевые материалы

22.0%
1.2%

Промышленность

18.0%
7.4%

Недвижимость

14.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.1%

Технологии

2.0%
38.1%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

11.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

FTIF
38.0%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

FTIF
22.0%
BBUS
1.2%

Промышленность

FTIF
18.0%
BBUS
7.4%

Недвижимость

FTIF
14.0%
BBUS
1.7%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
BBUS
9.1%

Технологии

FTIF
2.0%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

BBUS
10.0%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

BBUS
4.4%

Финансовые услуги

FTIF

-

BBUS
11.2%

Здравоохранение

FTIF

-

BBUS
8.0%

Коммунальные услуги

FTIF

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FTIF vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.73

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.37

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

2.34

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

10.25

+5.56

FTIF vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и BBUS

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-35.35%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-9.21%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-19.01%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.39%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.43%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и BBUS

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.81% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.84%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.86%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

12.48%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.13%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.58%

-0.66%

Сравнение комиссий FTIF и BBUS

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и BBUS

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.41%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and BBUS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to FTIF (4.81%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.89% vs 13.84% for FTIF. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.89% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.03% for BBUS.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.02% for BBUS.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор