PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTIEX с PXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и PXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции FTIEX уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.09% соответственно.


FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Total International Equity Fund

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Сравнение комиссий FTIEX и PXF

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.


Доходность на риск

FTIEX vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTIEXPXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.36

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.05

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.60

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

14.14

-6.07

FTIEX vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTIEXPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTIEX и PXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и PXF

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PXF в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и PXF

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и PXF.


Загрузка...

Показатели просадок


FTIEXPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-64.74%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.52%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-26.82%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-41.59%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-6.43%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-15.39%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.93%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и PXF

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTIEXPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.48%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.68%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.51%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.27%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.03%

-1.32%