Сравнение FTIEX с PXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).
FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIEX и PXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIEX и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.14% | 32.46% | 6.58% | 16.31% | -17.03% | 11.11% | 17.91% | 27.63% | -15.19% | 28.22% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции FTIEX уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.09% соответственно.
FTIEX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.82%
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIEX и PXF
FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.
Доходность на риск
FTIEX vs. PXF — Ранг доходности на риск
FTIEX
PXF
Сравнение FTIEX c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIEX | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.36 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.05 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.60 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 14.14 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIEX | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FTIEX и PXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIEX и PXF
Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PXF в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.22% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок FTIEX и PXF
Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и PXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIEX | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -64.74% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.52% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -26.82% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -41.59% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -6.43% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -15.39% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.93% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIEX и PXF
Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIEX | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.48% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.68% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.51% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.27% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.03% | -1.32% |