Сравнение FTIEX с FFRHX

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 9.82% против 4.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTIEX и FFRHX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FFRHX в 6.75%

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FFRHX.

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.