Сравнение FTIEX с EISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX).
FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIEX и EISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIEX и EISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.14% | 32.46% | 6.58% | 16.31% | -17.03% | 11.11% | 17.91% | 27.63% | -15.19% | 28.22% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у EISIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции FTIEX уступали акциям EISIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.63% соответственно.
FTIEX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.82%
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIEX и EISIX
FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EISIX в 0.96%.
Доходность на риск
FTIEX vs. EISIX — Ранг доходности на риск
FTIEX
EISIX
Сравнение FTIEX c EISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIEX | EISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.17 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.77 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.84 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 11.42 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIEX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.17 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTIEX и EISIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIEX и EISIX
Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EISIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.22% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок FTIEX и EISIX
Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и EISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIEX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -39.30% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.54% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -27.05% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -39.30% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -9.79% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -7.54% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIEX и EISIX
Текущая волатильность для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) составляет 7.91%, в то время как у Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIEX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 8.77% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.30% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.09% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.87% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.57% | +0.14% |