PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTI с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTI с SSO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTI (TechnipFMC plc) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, FTI returned 14.95%/yr vs 24.71%/yr for SSO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTI и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTI показывает доходность 50.65%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 14.95% против 24.71% соответственно.

FTI

1 день
4.26%
1 месяц
-6.13%
С начала года
50.65%
6 месяцев
50.24%
1 год
97.54%
3 года*
64.34%
5 лет*
48.38%
10 лет*
14.95%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTI и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTI
TechnipFMC plc		50.65%54.90%44.78%66.07%105.91%-15.36%-55.23%12.09%-36.32%-11.44%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between FTI and SSO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.49

Over the past year, the correlation between FTI and SSO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TechnipFMC plc

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с FTI:
FTI с TDWFTI с AROCFTI с SPYFTI с AVGOFTI с NVDAFTI с QQQFTI с FANG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

FTI vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTI
Ранг доходности на риск FTI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTI c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTISSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.57

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.10

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

2.15

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

9.00

+9.28

FTI vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTI и SSO

Максимальная просадка FTI за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTISSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.74%

-84.67%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-18.17%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.94%

-35.21%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.32%

-46.73%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.71%

-59.34%

-26.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-6.85%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.89%

-19.52%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.33%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и SSO

TechnipFMC plc (FTI) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что FTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTISSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

9.54%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

19.55%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.36%

24.77%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.39%

33.84%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.70%

35.91%

+11.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и SSO

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SSO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTI
TechnipFMC plc		0.30%0.45%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%0.42%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FTI and SSO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTI has higher volatility (11.71%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, FTI dropped -91.74% vs SSO's -84.67%.

FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTI и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор