PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTI с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTI с PCAR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TechnipFMC plc (FTI) и PACCAR Inc (PCAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTI или PCAR.

Корреляция

Корреляция между FTI и PCAR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTI и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTI:

0.29

PCAR:

-0.45

Коэф-т Сортино

FTI:

0.67

PCAR:

-0.35

Коэф-т Омега

FTI:

1.10

PCAR:

0.95

Коэф-т Кальмара

FTI:

0.13

PCAR:

-0.41

Коэф-т Мартина

FTI:

1.23

PCAR:

-1.08

Индекс Язвы

FTI:

10.26%

PCAR:

10.59%

Дневная вол-ть

FTI:

41.68%

PCAR:

30.12%

Макс. просадка

FTI:

-100.00%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

FTI:

-100.00%

PCAR:

-24.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTI:

$12.52B

PCAR:

$47.59B

EPS

FTI:

$1.89

PCAR:

$6.59

Коэффициент P/E

FTI:

15.80

PCAR:

13.76

Коэффициент PEG

FTI:

3.15

PCAR:

2.02

Коэффициент P/S

FTI:

1.35

PCAR:

1.49

Коэффициент P/B

FTI:

4.05

PCAR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

FTI:

$9.27B

PCAR:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTI:

$1.85B

PCAR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

FTI:

$1.39B

PCAR:

$5.18B

Доходность по периодам

С начала года, FTI показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 0.67% против 11.66% соответственно.

FTI

С начала года

3.36%

1 месяц

23.70%

6 месяцев

4.16%

1 год

13.08%

5 лет

40.41%

10 лет

0.67%

PCAR

С начала года

-12.57%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-13.57%

5 лет

18.82%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTI и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTI
Ранг риск-скорректированной доходности FTI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTI c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и PCAR

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PCAR в 4.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTI
TechnipFMC plc		0.67%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%2.01%0.00%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc		4.67%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FTI и PCAR

Максимальная просадка FTI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и PCAR

TechnipFMC plc (FTI) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что FTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTI и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.23B
7.44B
(FTI) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTI и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TechnipFMC plc и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
20.8%
17.7%
(FTI) Валовая рентабельность
(PCAR) Валовая рентабельность
FTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

FTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 260.40M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 885.10M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

FTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 505.10M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.