PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHY с FPEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHY и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHY и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.22%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -2.48%.

FTHY

1 день
2.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-1.53%
1 год
3.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с JFRFTHY с FOVIXFTHY с ISD
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий FTHY и FPEIX

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

FTHY vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.74

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.24

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.65

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

6.10

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FPEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.74

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.82

-0.60

Корреляция

Корреляция между FTHY и FPEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и FPEIX

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности FPEIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.09%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок FTHY и FPEIX

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHYFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-27.83%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-3.62%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-19.66%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.62%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-2.88%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.98%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и FPEIX

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHYFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.28%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

2.26%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

3.82%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

5.22%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

6.52%

+6.87%