Сравнение FTHY с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHY и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHY и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | -1.04% | 7.80% | 15.71% | 14.65% | -26.09% | 7.63% | 4.66% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHY показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FTHY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHY и KNG
FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FTHY vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTHY
KNG
Сравнение FTHY c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHY | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 1.70 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTHY и KNG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHY и KNG
Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | 11.17% | 10.66% | 10.70% | 10.22% | 11.85% | 7.83% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FTHY и KNG
Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -35.12% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -10.55% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -18.20% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -6.79% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -4.10% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.94% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHY и KNG
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.46% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.36% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 7.47% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 13.64% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 13.63% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.30% | -3.91% |