PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHY и KNG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
-1.04%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%23.51%

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FTHY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.44%
3 года*
10.32%
5 лет*
2.46%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FTHY и KNG

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FTHY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHYKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.38

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.64

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.47

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

1.70

+0.29

FTHY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTHYKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.28

Корреляция

Корреляция между FTHY и KNG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и KNG

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
11.17%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FTHY и KNG

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FTHYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-35.12%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-10.55%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-18.20%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-6.79%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-4.10%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.94%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и KNG

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.46% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTHYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.36%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

7.47%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

13.64%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.63%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.30%

-3.91%